概率密度函数（PDF）是一个非负的函数，用于表示绝对连续随机变量的概率分布。它在某一区域上的积分，给出该变量落在这一区域内的概率。与赋予单个结果的概率不同，密度描述的是概率相对于长度、面积或更一般的参考测度如何分布。对于实值变量，概率对应于密度曲线下的面积，而不是曲线在某个点的高度。(online.stat.psu.edu)
定义与解释
对于取值为实数的变量 (X)，其概率密度函数 (f_X) 满足 [ f_X(x)\geq 0,\qquad \int_{-\infty}^{\infty}f_X(x),dx=1. ] 对于任意可测集 (A)， [ P(X\in A)=\int_A f_X(x),dx. ] 特别地， [ P(a\leq X\leq b)=\int_a^b f_X(x),dx. ] 非负性保证事件的概率不会为负；归一化条件保证变量落在整个取值范围内的概率为一。(online.stat.psu.edu)
密度值本身并不是概率，可以大于一。例如，区间 ([0,\tfrac12]) 上的均匀分布在该区间内的密度处处为 (2)，在其他位置为零，但其曲线下的总面积仍为一。如果 (X) 有概率密度函数，那么对于每个单独的 (x)，都有 (P(X=x)=0)，因此区间是否包含端点不会改变其概率。这一点将概率密度函数与概率质量函数区分开来，后者直接为离散结果赋予概率。(online.stat.psu.edu)
在 (f_X) 连续的位置，一个短区间的概率近似为 [ P(x<X\leq x+\Delta x)\approx f_X(x)\Delta x. ] 因此，密度的单位是变量单位的倒数：如果 (X) 以米为单位，其密度就以每米为单位。改变计量单位会改变密度曲线的高度，但相应事件的概率保持不变。(live.ocw.mit.edu)
与累积分布函数的关系
累积分布函数（CDF）定义为 [ F_X(x)=P(X\leq x). ] 对于具有概率密度函数的变量， [ F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f_X(t),dt. ] 因此，(P(a<X\leq b)=F_X(b)-F_X(a))。累积分布函数记录累积概率，而概率密度函数记录概率的局部密度。每个实值概率分布都有累积分布函数，但并非每个分布都有通常意义上的概率密度函数。(online.stat.psu.edu)
它与微积分的联系可以表示为 [ f_X(x)=F_X'(x), ] 该等式几乎处处成立。在密度连续的点上，这一关系可直接由微积分基本定理得出。概率密度函数本身不一定连续，而且改变它在长度为零的集合上的取值，并不会改变相应的分布。因此，逐点取值不同的函数可以表示同一个密度。(live.ocw.mit.edu)
数学上的存在条件
在测度论中，一个分布具有关于勒贝格测度的概率密度函数，当且仅当它关于该测度绝对连续。这意味着每个勒贝格测度为零的集合，其概率也为零。此时，概率密度函数就是拉东—尼科迪姆导数 [ f_X=\frac{dP_X}{d\lambda}, ] 其中 (P_X) 是 (X) 的分布，(\lambda) 是勒贝格测度。除去在零测集上的取值差异，概率密度函数是唯一确定的。(live.ocw.mit.edu)
仅有连续的累积分布函数，并不能保证存在概率密度函数：奇异分布可以没有任何点质量，却将全部概率集中在长度为零的集合上。同样，同时包含点质量和绝对连续成分的混合分布，也无法完全用通常的勒贝格密度表示。相对于其他参考测度定义的密度提供了更广泛的框架。(live.ocw.mit.edu)
示例与数字特征
正态分布的密度为 [ f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp!\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad \sigma>0. ] 其中，(\mu) 是均值，(\sigma) 是标准差。其密度曲线呈钟形，关于 (\mu) 对称，并且在整个实数轴上均为正。(itl.nist.gov)
密度也决定期望值。对于可测函数 (g)，当期望存在时， [ E[g(X)]=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f_X(x),dx. ] 取 (g(x)=x) 即得到均值。如果二阶矩有限，则方差为 [ \operatorname{Var}(X)=\int_{-\infty}^{\infty} (x-E[X])^2f_X(x),dx. ] 这些公式以概率密度而非离散的概率质量对各个取值进行加权。(online.stat.psu.edu)
联合密度与变量变换
(X) 和 (Y) 的联合概率分布可能具有密度 (f_{X,Y}(x,y))。此时，概率由相应区域上的二重积分给出。对 (Y) 积分消去该变量，即可得到边缘密度 [ f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y),dy. ] 在 (f_X(x)>0) 时，条件密度为 [ f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}. ] 当且仅当联合密度几乎处处等于各边缘密度的乘积时，统计独立性成立。(online.stat.psu.edu)
密度会随变量变换而改变。如果 (Y=g(X))，且 (g) 可逆、其反函数可微，则 [ f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y)) \left|\frac{d}{dy}g^{-1}(y)\right|. ] 导数的绝对值用于补偿区间的拉伸或压缩。对于具有多个反函数分支的变换，在换元公式适用的位置，需要将各分支的贡献相加。(online.stat.psu.edu)
在统计推断中的作用
在统计学中，参数化密度 (f(x;\theta)) 描述一个由参数 (\theta) 索引的模型。对于独立观测值 (x_1,\ldots,x_n)，似然函数为 [ L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta). ] 最大似然估计选择使这一表达式达到最大值的参数值。同一个公式有不同的解释：作为密度时，参数固定，公式随可能的观测值变化；作为似然时，观测值固定，公式随参数变化。它并不是观测到某个确切的连续样本的概率。(itl.nist.gov)